1 May 2026, 14:30 UTC145 views9 reactionsread 8 August 2026 Дам запоздалый комментарий по итогам первого квартала 2026 года, расскажу об актуальных новостях и перспективах на предстоящие кварталы.
Сначала сухие цифры. Доходность по сигналам до вычета комиссий в стратегии «Сигма+» с начала года по конец марта едва обогнала индекс МосБиржи и составила +1,34% против +0,35% у бенчмарка. Однако с учетом издержек и проскользов стратегия показала небольшое снижение: -1,9%. Широки…
👍3❤2🏆2🤨1🙏1
26 Jan 2026, 15:35 UTC264 views11 reactionsread 8 August 2026 2025 год закончился, пришло время подвести итоги по стратегии «Сигма+» за предыдущий год, обсудить рынок, рассказать о планах на текущий год и т.д.
Начнем с сухих цифр. К сожалению «Сигма+» не смогла показать прибыль, упав более, чем на 5% за календарный год по сигналам без учета комиссий. Индекс МосБиржи продемонстрировал чуть меньшую просадку в 4%. Однако, с учетом всех издержек и проскользов результаты стратеги…
👍7👌2😢2
17 Oct 2025, 15:22 UTC333 views6 reactionsread 8 August 2026 Созрела необходимость дать комментарий по стратегии «Сигма+». Где-то с середины августа стратегия вошла в крутое пике в связи с геополитической турбулентностью. После позитивной встречи Трампа и Путина на Аляске рынок был на подъеме, возлагая надежды на какие-то серьезные подвижки в урегулировании российско-украинского конфликта. Вскоре стало понятно, что пока что дальше слов дело не движется и рынок начал отыгрыва…
🔥6
7 Oct 2025, 15:59 UTC268 viewsread 8 August 2026 В последней статье про обновление стратегии «Сигма» хотел сравнить гистограммы распределения доходностей старой и новой версий. В предыдущей части я писал о том, что мы будем анализировать месячные доходности, но в последний момент я решил провести анализ все же дневных доходностей. Данное решение связано с объемом выборки и соответственно с большей репрезентативностью именно дневных доходностей, так как данная выб…
16 Sept 2025, 17:18 UTC254 views5 reactionsread 8 August 2026 Продолжаем серию статей про обновление стратегии «Сигма». В очередной части сравним годовые доходности. Я уже не раз писал и повторю, одной из ключевых характеристик стратегии является равномерность результатов. Формально это можно оценить через волатильность или коэффициент Шарпа, если мы хотим также учитывать мат. ожидание по доходности стратегии. Эти показатели мы уже рассмотрели во второй части, здесь же посмот…
👍5
9 Sept 2025, 17:51 UTC220 views8 reactionsread 8 August 2026 Хочу сделать объявление для подписчиков стратегии «Сигма» на платформе Т-инвестиций. Я закрываю старую версию стратегии на этой платформе. По возможности переподключитесь на новую версию: https://www.tbank.ru/invest/strategies/cadb6215-ffc8-4f00-bec2-859b4fc80ba1/.
Главная причина закрытия в том, что на момент запуска у Т-Инвестиций не было маржинального кредитования в автоследовании, а в стратегии оно предусмотре…
👍5❤3
8 Sept 2025, 14:51 UTC176 views9 reactionsread 8 August 2026 Настало время подробнее взглянуть на просадки. Проанализируем насколько увеличился риск в новой версии стратегии «Сигма».
На картинке к посту можно найти график с просадками двух версий стратегии. Традиционно напоминаю, что такое просадка. Просадка – это нереализованный убыток, который видит у себя инвестор, зайдя в стратегию на локальном пике кривой капитала. Наиболее глубокие просадки встречаются в период коррек…
❤5👍4
3 Sept 2025, 15:34 UTC183 views11 reactionsread 8 August 2026 Как и обещал, в текущей статье проводим сравнительный анализ двух версий «Сигмы». Рассмотрим кривые капитала и сравним основные характеристики стратегий.
На картинке к посту можно найти соответствующий график, где желтая кривая представляет капитал, инвестированный в «Сигму+» 30.06.2003, а оранжевая – соответственно в старую версию «Сигмы». Бэк-тест охватывает период более чем в 22 года. Там же можно найти таблицу…
👍5🔥4🏆2
24 Aug 2025, 15:28 UTC298 views11 reactionsread 8 August 2026 Друзья, рад сообщить о полном обновлении стратегии «Сигма». В данной статье я опишу список изменений, а в следующей – проведу сравнительный анализ со старой версией и разберем параметры новой стратегии. Отныне новая версия будет называться «Сигма+». В скором времени название будет изменено на всех платформах автоследования.
С одной стороны общая концепция стратегии осталась той же: это всё тот же портфельный подхо…
🔥8👍3
22 Jul 2025, 18:34 UTC260 views12 reactionsread 8 August 2026 В связи с работой над новыми проектами я совсем забросил свои блоги. Но это явление временное. Ну а пока хотел бы дать небольшой комментарий по стратегии «Сигма»: динамика с начала года и ближайшие перспективы.
Начну с главного – за первое полугодие по сигналам стратегия обгоняет индекс на 17.55% по состоянию на момент, когда я пишу этот комментарий (22.07.2025). За вычетом комиссий и проскальзываний спред составл…
👍7❤3🙏2
14 Jan 2025, 15:30 UTC529 views8 reactionsread 8 August 2026 Всех с прошедшими праздниками! Пускай этот год будет продуктивным для всех нас. У меня руки не доходили написать пост по итогам предыдущего года. Вот наконец решил это сделать. Также расскажу о планах на этот год.
Последний раз я писал накануне предыдущего заседания ЦБ РФ в ушедшем году. Вопреки консенсусу Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, дав рынку тот самый импульс, о котором я неоднократно …
👍8
18 Dec 2024, 16:07 UTC478 views7 reactionsread 8 August 2026 Больше двух месяцев я ничего не писал, так как сейчас идет очень активная стадия исследований. В скором времени расскажу чем я занимался все это время. Ну а пока хотел бы дать комментарий по стратегии «Сигма» и поделиться мыслями о перспективах на следующий год.
К сожалению, прогнозы аналитиков по таргету индекса МосБиржи на конец года и близко не оправдались. Судя по всему, текущий год мы будем завершать на годов…
👍7
Showing the 12 most recent of 19 posts we hold for @quantitative_intelligence. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.